Январь выдался тяжелым: из 14 сделок в плюс закрылись только 3. Ключевыми сделками стали сделки по NASDAQ100

3 января робот взял в лонг микроконтракт NASDAQ c тикером MNQ по модели ложного пробоя широкого аукциона

Схема сделки и статистика модели за 15 лет:



( Читать дальше )

Back test торгующего робота MICRO


( Читать дальше )

Поставили управляемые счета на нового робота с 11.11.24. Рисковый капитал составляет сейчас $15 000



( Читать дальше )

Telegram channel : сделки риал-тайм, схемы входов, уровни которые ожидает робот для входа и тд...

Отчет брокера

          Подключенный к роботу счет в Iron Beam на $40 000 участвующий в построении моего публичного Equity, теряет в сентябре — $ 1 369, что составляет ~ 3% от начального депо $40 000. Итого: через 10 месяцев торгов имею просадку — $ 20 577 (~51%)

( Читать дальше )

Telegram channel : сделки риал-тайм, схемы входов, уровни которые ожидает робот для входа и тд

      Сегодня прощаемся с роботом MINI 5. Он бы рассчитан с консервативными рисками на депо $ 12 000 и выступал экстренной мерой поддержки счета на время пока мы делали работу над ошибками допущенными в сборке портфеля стратегий Alfa—R, основными из которых были неправильное распределение весов инструментов в портфеле и изначально слишком агрессивный риск — вместо консервативных рисков и депо $73 000 мы пошли на повышенный риск и использовали депо $ 40 000 погнавшись за процентами годовых… Да, при удачном раскладе мы бы значительно ускорились, но негативный сценарий по случайности реализовался почти сразу после запуска и забрал у нас минимум 2 года в течении которых придется разгонять депо примерно до $60к-80к чтобы снова торговать флагманским портфелем.
      В настоящее время проделана значительная работа как техническая так и работа над моим психологическим профилем относительно слишком большой моей толерантности к риску.

( Читать дальше )

          По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков. В настоящее время перманентно улучшаем эффективность, стабильность и безопасность торговли робота MINI5. В течении следующих 2-3-х месяцев выкатим полностью новую версию робота поддержки, который дальше будет заниматься восстановлением депозита

Торгующий робот MINI5:



( Читать дальше )

         По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо примерно $13 500. Цель довести депо до $ 27000-30000 к концу 2024 и переставить его на портфель с риском 1/2.5

Торгующий робот MINI5:



( Читать дальше )

           По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо примерно $13 500

Торгующий робот MINI5:

          

( Читать дальше )

       По причинам описанным здесь мы отредактировали стратегии составляющие торговый портфель с целью балансировки рисков и восстановления депозита после ущерба в марте 2024. Прогноз восстановления — 2025 год. В рамках редактирования стратегий мы получили версию портфеля для торговли полными контрактами и сделали его клон с микро-контрактами, поделив все косты на 5, чтобы проходить по новым условиям рисков для депо $13 500…

       Версия для микро-контрактов MINI5:

( Читать дальше )

Чтобы видеть картинки в оригинале, открывайте их в отдельной вкладке

        Итак, в разработке портфелей А15 мною был допущен "curve fitting", выраженный в слишком агрессивно оптимизированных стопах стратегий. Это так называемые "фиксированные" стопы не учитывающие волатильность и контекст рынка. Например для s&p500 использовался фиксированный стоп $1 000 на контракт. И если волатильность текущего аукциона торгов требовала постановки стопа величиной $3 500 на контракт, что увеличивало выживаемость сделки, то робот ставил более короткий стоп в $1 000, что каким-то чудом устояло на исторических бектестах ОЧЕНЬ волатильных периодов 2020-2023, но закрашилось в таком же 2024-м году. Картинка для примера:


( Читать дальше )